(AOF / Funds) - EDHEC-Risk et Newedge Prime Brokerage ont annoncé la création d'une nouvelle chaire de recherche, intitulée « Advanced Modelling for Alternative Investments » (« Modélisation avancée de la gestion alternative »), qui verra les chercheurs de l'EDHEC développer des techniques de modélisation avancées qui seront appliquées aux rendements de la gestion alternative. La chaire est placée sous la responsabilité du Professeur Lionel Martellini, Directeur Scientifique de l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.
« Le but de cette chaire de recherche est d'étendre les frontières des techniques de modélisation de la gestion alternative en améliorant la compréhension des relations dynamiques et non-linéaires entre les rendements de la gestion alternative et l'évolution des facteurs systématiques fondamentaux sous-jacents, et en analysant les implications en terme de gestion des portefeuilles, qui incluent la gestion alternative, » conclut Noêl Amenc, Directeur de l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.
