(AOF / Funds) - Les fonds macro, évoluant en fonction des mouvements des devises et des évènements économiques de dimension mondiale, ont affiché un recul de 3,1% en mai et 0,8% depuis le début de l'année, selon les données de hedge fund Research (HFR). Les fonds qui utiliseraient des programmes informatiques pour profiter de ces tendances ont quant à eux perdu 4,5% depuis le 31 décembre. Des chiffres qui contrastent avec la performance moyenne, sur la même période, de l'ensemble des hedge funds (1,7%) ou des actions des principales capitalisations (7%).
Depuis le début de l'année, certains parmi les plus grands hedge funds au monde ont perdu de l'argent en raison de la volatilité des devises. Un article du Wall Street Journal identifie ainsi, comme potentielles victimes, le fonds géré par Geraldine Sundstrom pour Brevan Howard Asset Management (2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion), le fonds de Tudor Investment (8 milliards), le fonds Global Investment de Caxton (5 milliards) ou encore le fonds Moore Global Investors de Moore Capital Management (7,5 milliards).
