(AOF / Funds) - L'indice "Lyxor Hedge Fund", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a progressé de 2,16% en mai et affiche désormais de 2,13% depuis le début de l'année, a annoncé la Société Générale. Les stratégies qui ont le mieux performé sont la stratégie « L/S Credit arbitrage Index » (+11,30%), la stratégie « l/s equity Long Bias (+10,25%) » et la stratégie « CTAs Short Term Index » (+5,14%). L'indice thématique « Lyxor Emerging Market » a, lui, enregistré une hausse de 6,36% en mai.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LEXIQUE
l/s equity long bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés
présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette longue au marché des actions.
CTA : Stratégie qui vise à exploiter les fluctuations de cours des marchés des obligations, des actions, des changes et des matières premières à l'aide de modèles de trading systématique.
fixed income arbitrage : Stratégie qui vise à profiter d'anomalies de cours entre titres obligataires, secteurs, marchés et courbes de rendement. L/S Credit Arbitrage est une stratégie directionnelle qui consiste à acheter des obligations et des instruments obligataires dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à se défaire de ceux dont on anticipe qu'ils vont se déprécier.
