Les nouveaux tests de résistance des grandes banques européennes pourraient être moins contraignants que les précédents, malgré les critiques dont ils avaient été la cible, indique mercredi le Financial Times.

Des tests de résistance avaient été menés l'été dernier pour examiner la solidité de 91 banques européennes, dont seulement 7 avaient échoué (5 espagnoles, 1 allemande et 1 grecque).

Selon le FT, qui a pu consulter des documents envoyés à certaines banques, les nouveaux tests devraient mesurer l'impact sur 88 établissements d'un plongeon de 15% sur les marchés financiers contre 20% lors des tests précédents.

En outre, ajoute le quotidien des affaires, l'autorité européenne de supervision des banques (EBA) ne retient pas l'hypothèse d'un "choc des prix des matières premières" dans ses choix de données macro-économiques.

Le superviseur envisage en revanche une baisse de 0,5% du produit intérieur brut de la zone euro cette année, puis -0,2% en 2012, ce qui s'éloigne davantage des prévisions officielles en vigueur que lors du précédent test, indique le FT.

Les tests envisagent en outre une perte de 20% de la valeur des obligations d'Etat portugaises détenues par les banques et de 15% sur les valeurs liées à la dette souveraine espagnole.

Ils envisagent aussi une hausse de 1,25 point du taux de financement de base des banques européennes.

Le journal précise ne pas avoir obtenu de confirmation officielle de ces informations de la part de l'EBA, qui n'était pas joignable tôt mercredi matin.

L'autorité européenne doit publier le 18 mars les hypothèses macroéconomiques et l'identité des banques choisies pour les tests, dont les résultats sont attendus en juin.

Comme lors des éditions précédentes, le régulateur utilisera deux scénarios, l'un dit de base, reprenant les principales prévisions macroéconomiques actuellement en vigueur, et l'autre dit adverse, retenant des hypothèses théoriques de dégradation de l'économie et des marchés financiers.

La semaine dernière, le président de l'EBA, Andrea Enria, avait estimé qu'il fallait trouver un moyen de remédier aux insuffisances des précédents tests, en créant une nouvelle catégorie regroupant les établissements "tangents".

"Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas seulement un résultat binaire réussi/manqué à ces tests --si vous réussissez, il n'y a pas de mesure à prendre et si vous échouez il faut procéder à une augmentation de capital pour atteindre le seuil requis--", avait expliqué M. Enria.

Seules sept banques avaient échoué aux derniers tests. Leur crédibilité avait été fortement ternie par les difficultés cet automne de deux banques irlandaises, Allied Irish Banks (AIB) et Bank of Ireland, qui ont dû appeler à l'aide alors qu'elles avaient réussi l'examen supervisé par l'autorité européenne.

Une première vague de tests avait été réalisée en 2009, sans que leurs résultats ne soient publiés.