Valeur moyennement risquée offrant une sur-performance et dotée d'une sensibilité proche de son indice de référence, le CAC40.
Sur 10 ans, Vinci a offert un gain de 270 % contre
une baisse de 38 % pour l'indice.
Sur 5 ans, le gain s'élève à 35 % contre une perte de 19 % pour le CAC40.
Sur un an glissant, la performance est comparable avec une sensibilité qui est se situe autour de 1.
Lorsque le CAC évolue de 1%, la valeur évolue de 1 % également
La volatilité historique s'est normalisée après le pic enregistré au plus fort de la crise fin 2008.
Le profil de risque s'améliore sur ce paramètre avec un retour sur les plus bas de 2004 et 2006
Vinci connaît un fort accroissement de sa corrélation au CAC40 depuis 2005 – 2006.
Celle-ci se situe à un niveau très élevée entre 80 à 90 %, ce qui signifie que 8 à 9 fois sur 10, les oscillations de la valeur sont en concordance avec celle de son indice de référence.
→ Valeur présentant un profil de risque moyen. Ceci n'est pas un point négatif ni une incitation mais un qualificatif de la nature même du risque : le risque et la performance allant de paire en matière d'investissement, un positionnement sur cette valeur permet d'engranger pour des positions à la baisse ou à la hausse une performance en rapport avec un risque moyen en contrepartie, très comparable donc à celui des indices actions.